投資プロセス

投資理念 ・投資プロセス ・提携関係

GWA では、ユニバースとなるベンチマーク株価指数の構成銘柄のウエイトを変 更することで、ウェルス加重ポートフォリオを作成しています。合計純利益・ キャッシュフロー・企業簿価（株主資本）に対して、それぞれの銘柄の占める
割合の平均から組入れ率は算定されます。

予想は立てず、すべての計算は直近の公表済みデータに基づきます。ポートフ ォリオはロング・オンリーであるため、マイナスのウェルス値には、組入れ率 ゼロが割り当てられます。

FTSE 指数の見直し時期に合わせて、四半期毎にリバランスを行い、財務データ の更新をします。ウェルス加重ポートフォリオはその後FTSE によってインデ ックス化された後、配布・運用されます。

これらのポートフォリオインデックス構築の基礎となるルールについての詳細 に関しては、FTSE GWA 原則をお読みください。